論文 - 石田 功
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Modelling autoregressive processes with moving-quantiles-implied nonlinearity 査読あり
Isao Ishida, Virmantas Kvedaras
Econometrics 2015年
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Testing for the effects of omitted power transformations 査読あり
Jin Seo Cho, Isao Ishida
Economics Letters 117 287 - 290 2012年
共著
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Estimating the leverage parameter of continuous-time stochastic volatility models using high frequency S&P 500 and VIX 査読あり
Isao Ishida, Michael McAleer, Kosuke Oya
Managerial Finance 37 2011年
共著
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Revisiting tests for neglected nonlinearity using artificial neural networks 査読あり
Jin Seo Cho, Isao Ishida, Halbert White
Neural Computation 23 1133 - 1186 2011年
共著
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Model-free implied volatility: From surface to index 査読あり
Masaaki Fukasawa, Isao Ishida, Nabil Magrebi, Kosuke Oya, Masato Ubukata, Kazutoshi Yamazaki
International Journal of Theoretical and Applied Finance 14 433 - 463 2011年
共著
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日経平均スポット・ボラティリティ日次経路の関数ARCHモデルによる予測
石田 功
甲南経済学論集 59 ( 3, 4 ) 187 - 196 2019年3月
単著
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日経平均ボラティリティの日内季節性 招待あり
石田 功
大阪取引所 先物・オプションレポート 30 ( 5 ) 1 - 5 2018年5月
単著
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日経平均スポット・ボラティリティ日次パスの関数ARCHモデリング 招待あり
石田 功
大阪取引所 先物・オプションレポート 28 ( 8 ) 1 - 7 2016年8月
単著
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実現測度モーメントGMMによる日経平均株価の連続時間確率ボラティリティ・モデルの推定
石田 功
甲南大学経済学論集 56 ( 3,4 ) 79 - 86 2016年3月
単著
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実現測度データによるボラティリティ変動モデルの推定 招待あり
石田 功
大阪取引所 先物・オプションレポート 26 ( 8 ) 1 - 7 2014年8月
単著
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ボラティリティ・インデックス先物のプライシング 招待あり
石田 功
大阪証券取引所 先物・オプションレポート 24 ( 11 ) 1 - 7 2012年11月
単著
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ボラティリティ指数を利用した確率ボラティリティ・モデルの推定 招待あり
石田 功
大阪証券取引所 先物・オプションレポート 22 ( 6 ) 1 - 7 2011年10月
単著
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日本版ボラティリティ・インデックスの時系列特性 招待あり
石田 功
大阪証券取引所 先物・オプションレポート 22 ( 6 ) 1 - 7 2010年6月
単著