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石田　功 (イシダ　イサオ)

ISHIDA Isao

職名

教授

学位

博士 (Ph.D.)(カリフォルニア大学サンディエゴ校 (University of California, San Diego ))

専門分野

計量経済学・金融時系列分析

外部リンク

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出身大学院 【 表示 ／ 非表示 】

  • カリフォルニア大学サンディエゴ校 ( University of California, San Diego )   経済学研究科   経済学 (Economics)   博士課程   修了

    - 2004年12月

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学内職務経歴 【 表示 ／ 非表示 】

  • 甲南大学   経済学部   経済学科   教授

    2013年4月 - 現在

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学外略歴 【 表示 ／ 非表示 】

  • 大阪大学   金融・保険教育研究センター

    2013年4月 - 2013年9月

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    国名：日本国

  • 大阪大学   金融・保険教育研究センター寄付研究部門

    2012年4月 - 2013年3月

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    国名：日本国

  • 大阪大学   金融・保険教育研究センター

    2009年9月 - 2012年3月

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    国名：日本国

  • 東京大学大学院   公共政策学研究連携部

    2004年4月 - 2009年8月

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    国名：日本国

  • 東京大学大学院   経済学研究科

    2003年9月 - 2009年8月

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    国名：日本国

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所属学協会 【 表示 ／ 非表示 】

  • 日本金融・証券計量・工学学会

  • 日本統計学会

  • 日本経済学会

  • 日本ファイナンス学会

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論文 【 表示 ／ 非表示 】

  • Modelling autoregressive processes with moving-quantiles-implied nonlinearity 査読あり

    Isao Ishida, Virmantas Kvedaras

    Econometrics   2015年

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  • Testing for the effects of omitted power transformations 査読あり

    Jin Seo Cho, Isao Ishida

    Economics Letters   117   287 - 290   2012年

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    共著

  • Estimating the leverage parameter of continuous-time stochastic volatility models using high frequency S&P 500 and VIX 査読あり

    Isao Ishida, Michael McAleer, Kosuke Oya

    Managerial Finance   37   2011年

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    共著

  • Revisiting tests for neglected nonlinearity using artificial neural networks 査読あり

    Jin Seo Cho, Isao Ishida, Halbert White

    Neural Computation   23   1133 - 1186   2011年

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    共著

  • Model-free implied volatility: From surface to index 査読あり

    Masaaki Fukasawa, Isao Ishida, Nabil Magrebi, Kosuke Oya, Masato Ubukata, Kazutoshi Yamazaki

    International Journal of Theoretical and Applied Finance   14   433 - 463   2011年

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    共著

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書籍等出版物 【 表示 ／ 非表示 】

  • Testing for neglected nonlinearity using twofold unidentified models under the null and hexic expansions

    Jin Seo Cho, Isao Ishida, Halbert White（ 担当： 共著 ,  範囲: in Niels Haldrup, Mika Meitz, and Pentti Saikkonen, eds., Essays in Nonlinear Time Series Econometrics）

    Oxford University Press  2014年  （ ISBN:0199679959 ）

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総説・解説記事（Misc） 【 表示 ／ 非表示 】

  • 金融リスク測定に大きく貢献した「アーチモデル」 招待あり

    石田　功

    週刊エコノミスト   82 ( 4 )   44 - 56   2004年1月

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    掲載種別：記事・総説・解説・論説等（商業誌、新聞、ウェブメディア）  

  • 金融市場分析に飛躍をもたらしたARCHモデル

    石田　功

    経済セミナー   ( 588 )   77 - 88   2004年1月

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    掲載種別：記事・総説・解説・論説等（商業誌、新聞、ウェブメディア）  

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講演・口頭発表等 【 表示 ／ 非表示 】

  • On the Moving Quantile Effects in (Financial) Time Series

    Isao Ishida

    Asian Meeting of the Econometrics Society  (University of Delhi)  2012年12月  Econometrics Society

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    国名：インド  

  • Estimating the Extended Heston Stochastic Volatility Model with Jacobi Stochastic Leverage for S&P500 and VIX

    Isao Ishida

    5th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics  (University of London)  2011年12月 

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    国名：グレートブリテン・北アイルランド連合王国(英国)  

  • Testing for Neglected Nonlinearity in Autoregressive Models of Volatility Indices

    石田 功

    日本統計学会第5回春季大会  (立教大学)  2011年3月  日本統計学会

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研究費にかかる研究（調査）活動報告書 【 表示 ／ 非表示 】

  • 2025年度  金融ボラティリティ・デリバティブ・プライシングの実証研究

    研究費の種類： 教員研究費

  • 2024年度  金融ボラティリティ・デリバティブ・プライシングの実証研究

    研究費の種類： 教員研究費

  • 2023年度  ボラティリティ指数（米国VIX、日経平均ボラティリティ・インデックス）データによる株式指数デリバティブ・プライシングの実証研究

    研究費の種類： 教員研究費

  • 2022年度  金融経済学、計量ファイナンス、実証ファイナンス

    研究費の種類： 教員研究費

  • 2021年度  金融経済学、計量ファイナンス、実証ファイナンス

    研究費の種類： 教員研究費

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