村澤 康友 (ムラサワ ヤストモ)
MURASAWA Yasutomo
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職名 |
教授 |
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経済学PhD（PhD in economics）(ペンシルベニア大学（University of Pennsylvania）) |
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経済統計 |
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出身大学院 【 表示 ／ 非表示 】
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ペンシルベニア大学（University of Pennsylvania） 経済学研究科 博士課程 修了
1994年9月 - 1999年12月
論文 【 表示 ／ 非表示 】
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村澤 康友
甲南経済学論集 = Konan economic papers 63 ( 3・4 ) 229 - 247 2023年3月
出版者・発行元：甲南大学経済学会
Interval data with an indifference limen arise when a survey asks about a change of a continuous variable and the respondents choose from a set of given intervals including 'no change'. This vignette introduces hintreg, an R package for fitting a heterogeneous normal interval regression model to such data. The model allows for heterogeneity not only in the location and scale parameters, but also in the lower and upper thresholds of the indifference limen, thus reducing the risk of model misspecification. An analysis of survey data on inflation expectations illustrates how to use the package.
DOI： 10.14990/00004532
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Bayesian multivariate Beveridge-Nelson decomposition of I(1) and I(2) series with cointegration 査読あり
Yasutomo Murasawa
Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics 26 ( 3 ) 387 - 415 2022年6月
出版者・発行元：WALTER DE GRUYTER GMBH
The dynamic IS equation implies that if the real interest rate is I(1), then so is the output growth rate with possible cointegration, and log output is I(2). This paper extends the Beveridge-Nelson decomposition to such a case, and develops a Bayesian method to obtain error bands. The method is valid whether log output is I(1) or I(2). The paper applies the method to US data to estimate the natural rates (or their permanent components) and gaps of output, inflation, interest, and unemployment jointly, and finds that allowing for cointegration gives much bigger estimates of the gaps for all variables.
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Measuring public inflation perceptions and expectations in the UK 査読あり
Yasutomo Murasawa
Empirical Economics 59 ( 1 ) 315 - 344 2020年7月
出版者・発行元：PHYSICA-VERLAG GMBH & CO
The Bank of England Inflation Attitudes Survey asks individuals about their inflation perceptions and expectations in eight intervals including an indifference limen. This paper studies fitting a mixture normal distribution to such interval data, allowing for multiple modes. Bayesian analysis is useful since ML estimation may fail. A hierarchical prior helps to obtain a weakly informative prior. The No-U-Turn Sampler speeds up posterior simulation. Permutation invariant parameters are free from the label switching problem. The paper estimates the distributions of public inflation perceptions and expectations in the UK during 2001Q1–2017Q4. The estimated means are useful for measuring information rigidity.
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I(1)とI(2)が混在する共和分時系列の多変量Beveridge-Nelson分解 (筒井義郎教授退職記念号)
村澤 康友
甲南経済学論集 60 ( 3 ) 111 - 124 2020年3月
出版者・発行元：甲南大学経済学会
多変量Beveridge Nelson (B N) 分解は，複数のI(1) 時系列を同時に確率的トレンドとギャップに分解する手法である。しかし実質GDP を含むマクロ経済時系列に多変量B N 分解を単純に適用すると，米国以外のデータでは，しばしば発散する不自然なGDP ギャップが得られる。他方で近年のマクロ経済学の標準的な理論における動学的IS 曲線では，実質GDP 成長率と実質利子率の和分次数は等しいとされる。したがって実質利子率がI(1) なら実質GDP 成長率もI(1) なので，実質GDP の対数値はI(2) となり，さらに実質GDP 成長率と実質利子率は共和分時系列となる。本論文はI(1) とI(2) が混在する共和分時系列に多変量B N 分解を拡張する。応用例として日本のインフレ率・実質利子率・失業率・実質GDP の確率的トレンドとギャップを同時に推定する。確率的トレンドは自然率とも解釈できる。本研究はJSPS科研費JP16K03605の助成を受けたものです。
DOI： 10.14990/00003482
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The Beveridge–Nelson decomposition of mixed-frequency series: An application to simultaneous measurement of classical and deviation cycles 査読あり
Yasutomo Murasawa
Empirical Economics 51 ( 4 ) 1415 - 1441 2016年12月
出版者・発行元：PHYSICA-VERLAG GMBH & CO
Gibbs sampling for Bayesian VAR with mixed-frequency series draws latent high-frequency series and model parameters sequentially. Applying the multivariate Beveridge–Nelson (B–N) decomposition in each Gibbs step, one can simulate the joint posterior distribution of the B–N permanent and transitory components in latent and observable high-frequency series. This paper applies the method to mixed-frequency series of macroeconomic variables including quarterly real GDP to estimate the monthly natural rates and gaps of output, inflation, interest, and unemployment jointly. The resulting monthly real GDP and GDP gap are complementary coincident indices, measuring classical and deviation cycles, respectively.
総説・解説記事（Misc） 【 表示 ／ 非表示 】
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村澤 康友
日経研月報 ( 332 ) 26 - 31 2006年2月
講演・口頭発表等 【 表示 ／ 非表示 】
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大学中退の逐次意思決定モデルの構造推定
村澤 康友
日本経済学会2022年度秋季大会 (慶應義塾大学) 2022年10月 日本経済学会
開催年月日： 2022年10月
国名：日本国
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大学中退の逐次意思決定モデルの構造推定
村澤 康友
2022年度統計関連学会連合大会 (成蹊大学) 2022年9月 統計関連学会連合
開催年月日： 2022年9月
国名：日本国
科研費（文科省・学振）獲得実績 【 表示 ／ 非表示 】
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期待インフレ率の区間データを用いたインフレ期待形成の異質性の動学分析
2021年4月 - 2026年3月
学術振興機構 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
村澤 康友
本研究課題に関連する令和3年度の研究実績は，論文・学会発表ともになかった．
令和3年9月から台湾で1年間の在外研究の予定があり，受入研究者と相談してから本研究課題に本格的に取り組む計画であったが，台湾での新型コロナウィルス感染拡大のため令和3年5月にビザ申請の受付が停止され，そのまま令和3年度中は渡航できなかった．そのため本研究課題の進捗に遅れが生じ，分析対象とするイングランド銀行のInflation Attitudes Surveyの個票データを入手して簡単な分析を行ったが，論文を執筆する段階には至らなかった． -
多変量Beveridge-Nelson分解の拡張と景気分析への応用
2016年4月 - 2021年3月
学術振興機構 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
村澤 康友
本研究課題に関連する2019年度の研究実績は，紀要掲載論文1本，国際学会発表1件，国内学会発表1件である．
学会発表2件は，I(1)とI(2)が混在する共和分時系列の多変量Beveridge-Nelson分解をベイズ推定する手法を開発し，アメリカの主要マクロ経済変数の自然率とギャップの同時推定に応用した研究である．国内学会発表の討論者から重要な指摘を受け，それを踏まえて論文を改訂し，引き続き査読付き国際学術誌に投稿中である．
紀要掲載論文は，上記の研究を簡略化し，ベイズ法の代わりに最尤法を用いて，日本の主要マクロ経済変数の自然率とギャップの同時推定に応用した研究である．日本のデータでは，従来のBeveridge-Nelson分解が不自然な結果を与えることが知られているが，本研究が提案する手法では自然な結果が得られることが確認された． -
2011年4月 - 2017年3月
学術振興機構 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
村澤 康友
景気指標の原系列の循環を「古典的循環」，トレンドを除いた系列の循環を「成長循環」という．原則として前者は「実質GDP」，後者は「GDPギャップ」で測る．「景気」の現状を迅速に把握するには両者を月次で計測する必要がある．また世界的にデフレが進む中でインフレ（デフレ）期待の計測も重要である．本研究では以下の3つの手法を開発した．(1)多変量時系列のトレンドとサイクルへの分解，(2)「月次実質GDP」と「月次GDPギャップ」の同時推定，(3)区間データを用いたインフレ期待の分布の計測．
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景気水準指数とギャップ指数の開発と応用
2011年4月 - 2016年3月
学術振興機構 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
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2008年 - 2011年
学術振興機構 科学研究費助成事業 基盤研究(B)
吉田 あつし, 村澤 康友, 原田 信行, 鹿野 繁樹, 小暮 克夫, 西本 真弓
平成23年度は研究代表者の急逝により,研究成果の取りまとめの段階で大きな混乱が生じたことを,まず始めにお断りしておく.研究代表者はデータの収集を最期まで精力的に行っており,本課題に関連する未発表の研究成果も幾つか持っていたと思われるが,それらについては分からなくなってしまった。
平成23年度に発表した研究成果は査読付き国内学術誌掲載論文1本,国際学会発表1件,国内学会発表3件である.
査読付き国内学術誌掲載論文は,某大学経済学部生の成績データを用いて,経済学の成績に対する数学学習の効果を,数学履修が自己選択であることを考慮して計測したものである.これまで複数の学術誌の査読の過程で,個人情報の取り扱いや分析手法の正当性について疑問が出され,論文の採択が見送られてきたが,最終的にほぼ当初の形のままで,統計数理研究所の機関紙「統計数理」に採択された.教員が学生の成績データを分析し,得られた知見を研究成果として公表することには何ら問題がないが,自らデータを収集することが少ない経済学の分野では,個人情報保護に過剰反応していたようである.本論文が先行例となったことで,成績データを用いた実証研究の活発化が期待される.
学会発表論文のうち3件は,タイあるいはカンボジアの個票データを用いた教育経済学の実証研究である.残りの1件は次年度の新規の科研費申請をにらんだ健康経済学の実証研究である.結果的に新規の科研費は獲得が内定したものの,研究代表者の急逝により辞退することとなった.
研究費にかかる研究（調査）活動報告書 【 表示 ／ 非表示 】
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2024年度 高校訪問活動の効果の検証
研究費の種類： 教員研究費
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2023年度 経済学教育の実証研究
研究費の種類： 教員研究費
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2022年度 経済学教育の実証研究
研究費の種類： 教員研究費
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2021年度 経済学教育の実証研究
研究費の種類： 教員研究費
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2020年度 応用計量経済学
研究費の種類： 教員研究費
ティーチングポートフォリオ 【 表示 ／ 非表示 】
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2020年度
教育の責任（何をやっているか：主たる担当科目）：
統計入門（1年次配当，2単位），中級統計学（2年次配当，4単位）, 計量経済Ⅰ（3年次配当，2単位），計量経済Ⅱ（3年次配当，2単位），基礎ゼミⅠ（1年次配当，2単位），ゼミⅠ（2年次配当，2単位），ゼミⅡ（3年次配当，4単位），ゼミⅢ（4年次配当，2単位）
教育の理念（なぜやっているか：教育目標）：
人間の行動をインセンティヴの観点から理解し，そのような人間で構成される社会で起こる現象を解明するのが経済学である．したがって，まず経済学の考え方を習得させ，その上で豊かな社会とは何か，その実現のためには何が必要かを考えさせる教育を行う．そのような教育を通じて，社会と関わる様々な場面において，正確な情報に基づいて冷静な判断を下し，責任ある行動を取れる人材を育成する．
教育の方法（どのようにやっているか：教育の工夫）：
講義科目では，教科書を自分で読んで理解することを目標としている．教科書の理解を助けるために，要点をまとめたレジュメを配付し，スライドも利用して解説を加えている．最重要点については復習テストで理解を確認し，それを提出させることで学習状況をチェックしている．また中間テストを実施して理解度をチェックしている．その他，データ分析の実習を宿題として課す，オンライン講座の受講や統計検定の受験を奨励するなどの工夫をしている．演習科目では，統計検定の過去問演習を通じて統計学の基本的な知識を身につけ，統計ソフトを利用したデータ分析を体験させた上で，各自が面白いと思う問題について自主研究を行うように指導している．学内外の発表の場で中間報告を行い，最終的には卒業論文の執筆を目指している．
教育方法の評価・学習の成果（どうだったか：結果と評価）：
講義科目では，統計検定にチャレンジする学生から教科書すら購入しない学生まで，意欲や学力に大きな差がみられる．過去に統計検定2級を取得した学生もいるが，全体としては極めて少数である．演習科目では，個人でゼミ研究に取り組む学生が増えてきた．
改善点・今後の目標（これからどうするか）：
意欲のある学生には，統計検定2級の取得や卒業論文の完成など高い目標を設定し，目標の達成を手助けしていきたい．意欲のない学生には，まず勉強の習慣を身につけさせる必要がある．その上で，努力すれば理解できることを，少しずつ経験させていきたい．
根拠資料（資料の種類などの名称）：
シラバス，講義資料，授業改善アンケート（自由記述欄）